在建设银行兑换欧元的步骤如下：

1. 准备资料：携带有效身份证件（如身份证、护照等）、银行卡和相应资金。

2. 前往银行柜台：前往任意一家建设银行分支机构，找到兑换外币的柜台。

3. 提交申请：向柜台工作人员说明您的意图，并提供所需的身份证件和银行卡。

4. 填写表格：填写外汇兑换申请表格，包括姓名、**、兑换金额和币种等信息。确保填写准确、清晰。

5. 确认身份：柜台工作人员会核对您的身份证件和银行卡信息，以确保您的身份和资金来源合法。

6. 汇率确认：柜台工作人员会告知兑换当天的欧元汇率，并根据该汇率计算兑换后的金额。

7. 确认交易：如果您同意兑换汇率和金额，确认交易细节，并签署相关文件。

8. 收取欧元：完成交易后，柜台工作人员会将欧元现金交给您，并提供相应的兑换凭证。

9. 结束交易：确认收取欧元无误后，您可以选择离开银行。

请注意，兑换外币时建议提前了解银行的兑换政策、手续费和限额等信息。此外，建设银行可能会根据外汇市场的波动调整汇率，因此兑换时汇率可能会有所浮动。