国债期货跨期套利是指投资者利用不同到期日的国债期货合约之间的价格差异，通过同时买入低价合约并卖出高价合约，从中获得利润的交易策略。

跨期套利的基本原理是利用市场供需关系的变动，使得同一品种的期货合约在不同到期日的价格出现差异。在国债期货市场中，由于不同到期日合约的流动性、需求和供给等因素的变化，导致了跨期套利机会的产生。

具体而言，投资者可以通过以下步骤进行国债期货跨期套利：

1. 选择套利机会：分析不同到期日的国债期货合约的价格差异，选择合适的套利机会。一般来说，较短到期日合约的价格较低，较长到期日合约的价格较高。

2. 建立仓位：根据选择的套利机会，同时买入低价合约和卖出高价合约。这样可以在同一时间内持有多个到期日的合约仓位，以期望价格差异的缩小或消失。

3. 等待价格差收敛：持有仓位，等待市场供需关系的变化，使得价格差异逐渐缩小或消失。

4. 平仓获利：当价格差收敛到一定程度时，投资者可以平仓，即卖出低价合约并买入高价合约，从中获得利润。

需要注意的是，在进行国债期货跨期套利时，投资者需要关注合约到期日、利息成本、交易费用等因素，以避免套利策略的风险。

总而言之，国债期货跨期套利通过利用不同到期日的国债期货合约之间的价格差异，通过买入低价合约和卖出高价合约来获得利润。这一套利策略能够在市场供需关系变动时获得收益，但需要投资者对市场进行准确的分析和判断。