在期货交易中，连续通常指的是连续合约（Continuous Contract），也被称为滚动合约（Rolling Contract）。连续合约是指将相同品种的不同到期月份的期货合约连续在一起进行分析和交易的一种方式。

期货是一种标准化合约，每个合约都有特定的到期月份。例如，黄金期货合约可能有1月、2月、3月等到期月份。每个到期月份的合约都有自己的交割日和价格。当一个到期月份的合约接近到期时，交易者需要决定是否继续持有该合约或者进行交割。然而，如果交易者希望继续交易而不进行交割，他们可以选择将持仓转移到下一个到期月份的合约上。

连续合约就是将相同品种的不同到期月份的合约连续在一起，形成一个无限序列。在连续合约中，当一个合约接近到期时，交易者会将持仓平仓并将其转移到下一个到期月份的合约上，以保持连续持仓。这样，交易者可以在整个期货市场上持续进行交易，而不需要频繁地更换合约。

连续合约的价格通常基于一种滚动方法，最常用的是卷积滚动（Volume Weighted Roll），它根据成交量来确定每个合约的权重。也有其他滚动方法，如时间滚动（Time Weighted Roll）和价差滚动（Spread Roll）。不同的滚动方法可能适用于不同的交易策略和市场状况。

连续合约的使用可以提供更长时间的历史数据，更好地分析市场走势和价格模式。它还可以为交易者提供更大的流动性和更多的交易机会，因为交易者可以在不同到期月份的合约之间灵活切换。连续合约也可以用于构建指数或其他衍生产品，以反映整个期货市场的表现。

总而言之，连续合约是将相同品种的不同到期月份的期货合约连续在一起进行分析和交易的一种方法，它提供了更长时间的历史数据、更大的流动性和更多的交易机会。