期货公司行政部门的职责是管理和协调公司的行政事务，确保公司的正常运营和发展。以下是期货公司行政部门应当做的主要工作：

1. 办公室管理：负责公司办公室的日常管理，包括设备设施维护、办公用品采购、办公环境卫生等。

2. 行政文件管理：负责管理和归档公司的行政文件，包括合同、协议、报告等，确保文件的安全和易于查阅。

3. 会议组织和管理：负责组织和协调公司内部会议，包括会议室预订、会议议程安排、会议记录等。

4. 行政支持：为公司其他部门提供行政支持，包括行政流程协调、会务安排、出差管理等。

5. 人力资源管理：负责公司员工的招聘、入职、培训、离职等工作，协助部门经理进行人员绩效评估和薪酬管理。

6. 劳动合同管理：负责管理公司员工的劳动合同，包括签订、续签、解除等，确保合同的合法性和有效性。

7. 组织文化建设：负责组织和实施公司的文化建设活动，提升员工的凝聚力和归属感。

8. 办公室安全和保卫工作：负责公司办公室的安全和保卫工作，包括制定安全管理制度、监控设备安装、员工安全培训等。

9. 行政预算管理：负责公司行政部门的预算编制和管理，确保预算的合理性和有效性。

10. 对外联络和沟通：负责与政府部门、行业协会等外部机构的联络和沟通工作，及时了解相关政策和法规。

以上是期货公司行政部门应当做的主要工作，通过高效的行政管理，能够为公司提供良好的行政支持，保障公司的正常运营和发展。